nieuws

Minieme winst voor hedgefondsen in juni

Hedgefondsen hebben afgelopen maand een minieme winst geboekt, blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau HFR.

De HFRI Fund Weighted Composite Index sloot de maand juni af met een plus van 0,05 procent.

De verliezen door het volgen van een macro-strategie deden de winsten van equity hedge, event driven en relative value bijna teniet. 

Juni was de afsluitende maand van een gematigd positieve eerste helft van 2012 voor de hedgefondsindustrie, waarbij de HFRI Index 1,7 procent steeg. Na bijna 5 procent te zijn gestegen in de eerste twee maanden van het jaar volgden drie maanden op rij van verliezen.

Relative value arbitrage 
Met drie van de vier belangrijkste hedgefondsstrategieën werden betere resultaten behaald dan de index. Op vastrentende waarden gebaseerde relative value arbitrage boekte een winst van 0,9 procent in juni en 4,3 procent in het eerste halfjaar.   

Equity hedge behaalde afgelopen maand een plus van 0,9 procent en 2,1 procent winst in de eerste zes maanden. Event driven was goed voor een winst van 0,1 procent in juni en 2,4 procent in het eerste halfjaar.

Systematic CTA 
Macro fondsen verloren 1,6 procent in juni waardoor het resultaat in de eerste helft van het jaar daalde tot een min van 0,6 procent. Vooral systematic CTA-strategieën presteerden teleurstellend in juni, met een min van 3,0 procent.

Emerging Markets hedgefondsen boekten afgelopen maand een winst van 0,6 procent en een plus van 1,1 procent in de eerste jaarhelft, terwijl  fund of hedge funds respectievelijk 0,5 procent verloren en 1,0 procent wonnen.   

Deel dit artikel:

Stuur doorPrintPDF