Interviews

gerelateerde artikelen

» Blackstone begint 'top-pick' hedgefonds
» John Brennan: Actief is niet achterhaald
» FN Universe: Top 5 fondsen met hoogste beta
» Investment grades VS in moeilijke fase
» Paulson verliest 1,5 mrd op zijn goudposities
» JP Morgan: Aandelen Europa niet goedkoop
» Alternatieve fondsen rukken op
» JP Morgan AM: 2013 kan meevallen
» FBI pak manager in voorkenniszaak op
» IMQubator investeert in Romanesco

trefwoorden

donderdag, 28 juni 2012 door Barbara Nieuwenhuijsen

'Hedgefonds zorgt nauwelijks voor spreiding'

Marc Shaw

Gewone hedgefondsen gebaseerd op long/short aandelenstrategieën, zorgen nauwelijks voor spreiding in de beleggingsportefeuille.

Dit zegt Marc Shaw, client portfolio manager bij JP Morgan Asset Management.

Volgens Shaw beweegt de toonaangevende HFRI Equity Hedge Index grotendeels mee met de MSCI World Index. Shaw en zijn team hebben daar zelf onderzoek naar gedaan.

REGISTREER OM VERDER TE LEZEN

meer artikelen

reacties (1)
director Privium Fund Management, Mark Baak, 28 juni 2012, 10:47
Ik ben het eens met Marc Shaw dat je de meeste long/short equity fondsen niet moet hebben voor diversificatie ten opzichte van aandelenbeleggingen.

L/S equity fondsen vormen overigens wel een goed alternatief voor aandelenbeleggingen (een hoger rendement bij een lager risico).

Wanneer je hedge funds wilt inzetten als diversificatie ten opzichte van aandelenbeleggingen dan kun je beter kijken naar CTA's en Global Macro dan naar L/S equity. De kans op diversificatie bij CTA's en Global Macro is naar mijn mening groter dan bij Merger Arbitrage.

Met vriendelijke groet,
Privium Fund Management


drs. Mark Baak
director

plaats uw reactie

Deze content wordt geblokkeerd, u kunt niet langer commentaar plaatsen.
U moet ingelogd zijn om commentaar te geven. Eerst registreren als u nog geen account hebt.

busy