Alternatieve 'smart bèta' index groeit stormachtig


Hij is fonkelnieuw. De FTSE Low Beta Equal Weight Index, berekend door FTSE Russell. Deze alternatieve aandelenindex werd vorige maand gelanceerd. Hij past in een trend: er komen steeds meer aandelenindices, die ook steeds ingewikkelder zijn.

Indices die anders zijn dan de traditionele index, worden factorbeleggen genoemd, of 'smart beta'. Geprobeerd wordt om aandelen met bepaalde karakteristieken een zwaardere weging te geven in de portefeuille. Volgens de theorie zou die factorstrategie leiden tot hogere rendementen zonder extra veel risico’s. Waarde, groei, momentum en volatiliteit, dat zijn belangrijke ‘factoren’ waar beleggers hun portefeuilles naar rangschikken.