Onder de loep: Low volatility & Sharpe-ratio


Beleggingsfondsen rangschikken op Sharpe-ratio geeft meer informatie dan alleen maar naar de rendementen kijken. Low volatility-strategieën scoren binnen aandelen goed met de Sharpe-ratio.

Intech en Invesco zijn twee specialisten die via een verschillend beleggingsproces het zelfde doel (proberen te) bereiken: een hoge Sharpe-ratio.

Dat schrijft Eelco Ubbels van Alpha Research in een bijdrage voor Fondsnieuws.