Beleggingsfondsen rangschikken op Sharpe-ratio geeft meer informatie dan alleen maar naar de rendementen kijken. Low volatility-strategieën scoren binnen aandelen goed met de Sharpe-ratio.
Intech en Invesco zijn twee specialisten die via een verschillend beleggingsproces het zelfde doel (proberen te) bereiken: een hoge Sharpe-ratio.
Dat schrijft Eelco Ubbels van Alpha Research in een bijdrage voor Fondsnieuws.
Verder lezen?
Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Fondsnieuws nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op “Abonneren” voor de verschillende abonnementsregelingen.
of Abonneren
