Beleggingsfondsen rangschikken op Sharpe-ratio geeft meer informatie dan alleen maar naar de rendementen kijken. Low volatility-strategieën scoren binnen aandelen goed met de Sharpe-ratio.
Intech en Invesco zijn twee specialisten die via een verschillend beleggingsproces het zelfde doel (proberen te) bereiken: een hoge Sharpe-ratio.
Dat schrijft Eelco Ubbels van Alpha Research in een bijdrage voor Fondsnieuws.
Verder lezen?
Om dit artikel te lezen, heeft u een FN abonnement nodig. Heeft u nog geen abonnement én bent u beleggingsprofessional, neem dan nu een proefabonnement en krijg tot 1 juni as gratis en geheel vrijblijvend toegang tot Fondsnieuws. Klik hiervoor op "Abonneren" en kies vervolgens FN Actie.
of Abonneren
