'Return stijgt, volatiliteit daalt bij long/short'


Hoewel long/short-strategieën (130/30) voor beleggers veel van hun aantrekkelijkheid verloren in de beurscrash van 2008, kunnen longposities in combinatie met shorts wel degelijk de totale volatiliteit in een portefeuille verminderen.

Dat stelt Maximilian Anderl, hoofd Concentrated Alpha Equity van UBS Asset Management. Hij sprak dinsdag op de Waterside Convention, die voor het derde jaar achtereen werd gehouden en diversificatie als onderwerp had.